# Ocena zdolności kredytowej (scoring) EN: **Credit scoring and underwriting** · id `creditscoring` · aliases: credit scoring, credit risk modelling, underwriting, PD model, scoring kredytowy, ryzyko kredytowe Path: [AI Atlas](https://aiatlasgraph.com/llms.txt) › [AI w finansach](https://aiatlasgraph.com/t/finance.md) › Ocena zdolności kredytowej (scoring) ## Description - PL: Modele prawdopodobieństwa niewypłacalności (PD) i decyzje kredytowe: od kart scoringowych po gradient boosting, z wymogami wyjaśnialności i niedyskryminacji. - EN: Probability-of-default (PD) models and credit decisions: from scorecards to gradient boosting, under explainability and non-discrimination requirements. ## In one sentence - PL: Modele, które na podstawie twojej historii finansowej szacują, czy spłacisz pożyczkę, i pomagają bankowi zdecydować o kredycie. - EN: Models that use your financial history to estimate whether you will repay a loan and help the bank decide. ## Problem it solves - PL: Bank musi szybko zdecydować, komu pożyczyć i na jakich warunkach, nie znając osobiście tysięcy wnioskodawców. - EN: A bank must decide quickly whom to lend to and on what terms, without knowing thousands of applicants personally. ## What it does - PL: Jak doradca kredytowy, który pamięta losy setek tysięcy wcześniejszych pożyczek i na tej podstawie ocenia nową. - EN: Like a loan officer who remembers how hundreds of thousands of earlier loans turned out and judges the new one by that. ## Everyday example - PL: Wypełniasz w sklepie internetowym wniosek o raty na telefon i po kilku minutach widzisz decyzję oraz proponowaną kwotę. - EN: You fill in an instalment application for a phone in an online shop and within minutes see the decision and offered amount. ## This concerns you if you… - PL: starasz się o kredyt, raty lub kartę kredytową - PL: dostałeś odmowę i nie wiesz dlaczego - PL: budujesz modele ryzyka w banku lub fintechu - EN: apply for a loan, instalments or a credit card - EN: were turned down and don't know why - EN: build risk models at a bank or fintech ## Keywords probability of default · logistic regression scorecard · weight of evidence · gradient boosting · reject inference · Basel IRB · EU AI Act Annex III · adverse action · credit bureau data · fair lending ## How it works - PL: Na danych o wnioskodawcy i historii spłat uczy się klasyfikatora przewidującego niewypłacalność w ustalonym horyzoncie, a wynik zamienia na punkty i progi decyzji. Obok regresji logistycznej stosuje się zespoły drzew; liczą się kalibracja, stabilność w czasie i wyjaśnienie odmowy. W UE ocena zdolności kredytowej osób fizycznych to system wysokiego ryzyka według AI Act. - EN: A classifier predicting default within a fixed horizon is trained on applicant data and repayment history, and its output becomes points and decision cut-offs. Alongside logistic regression, tree ensembles are used; calibration, stability over time and explaining declines matter. In the EU, creditworthiness assessment of natural persons is a high-risk system under the AI Act. ## Limits - PL: Model widzi spłaty tylko osób, którym kiedyś udzielono kredytu, więc nie wie, jak zachowaliby się odrzuceni. Dokładniejszy klasyfikator nie zawsze daje lepsze decyzje biznesowe. Cechy pośrednio związane z płcią czy pochodzeniem mogą prowadzić do dyskryminacji. - EN: The model only sees repayments of people who were once granted credit, so it does not know how rejected applicants would behave. A more accurate classifier does not always yield better business decisions. Features indirectly tied to sex or origin can lead to discrimination. ## Key terms - PL: **PD**: Prawdopodobieństwo, że kredytobiorca przestanie spłacać w danym okresie. - PL: **reject inference**: Szacowanie, jak spłacaliby klienci, którym odmówiono kredytu. - PL: **system wysokiego ryzyka**: Kategoria w unijnym AI Act z dodatkowymi obowiązkami. - EN: **PD**: Probability that a borrower stops paying within a given period. - EN: **reject inference**: Estimating how rejected applicants would have repaid. - EN: **high-risk system**: A category in the EU AI Act with extra obligations. ## Know first - [Regresja liniowa i logistyczna (Linear and logistic regression)](https://aiatlasgraph.com/t/linearmodels.md) - [Kalibracja pewności modelu (Confidence calibration)](https://aiatlasgraph.com/t/calibration.md) ## Subtopics (5 direct, 5 in total) - [Karty scoringowe i modele PD (Credit scorecards and PD models)](https://aiatlasgraph.com/t/creditscorecards.md): Logistic regression on binned features encoded by weight of evidence (WoE), rescaled to points; the reference pattern for credit scoring. - [Modele straty przy niewypłacalności (LGD) i oczekiwanej straty kredytowej (Loss given default (LGD) and expected credit loss models)](https://aiatlasgraph.com/t/lgdmodels.md): LGD and EAD models that combine with PD into expected loss (EL = PD×LGD×EAD) for regulatory capital and IFRS 9 / CECL reserves. - [Ocena kredytowa z historii rachunku (dane alternatywne) (Cash-flow underwriting with alternative data)](https://aiatlasgraph.com/t/cashflowunderwriting.md): Credit scoring on features from account transaction data (inflows, balances, obligations) obtained with consent, e.g. via open banking. - [Wnioskowanie o odrzuconych wnioskach (reject inference) (Reject inference in credit scoring)](https://aiatlasgraph.com/t/rejectinference.md): Methods correcting sample selection bias in scoring by assigning inferred outcomes to rejected applications before model training. - [Wyjaśnianie decyzji kredytowych i równe traktowanie (Explaining credit decisions and fair lending)](https://aiatlasgraph.com/t/creditexplain.md): Adverse-action reason codes, feature attribution (SHAP), counterfactual explanations and discrimination testing for regulated credit models. ## Related topics Untyped, symmetric "see also" links. - [Regulacje AI i klasy ryzyka (AI Act) (AI regulation and risk tiers (EU AI Act))](https://aiatlasgraph.com/t/airegulation.md) ## Sources - [Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research]() `lessmann-credit-benchmark-2015` · by Stefan Lessmann, Bart Baesens, Hsin-Vonn Seow, Lyn C. Thomas - [EU AI Act – Annex III: High-risk AI systems (point 5(b) creditworthiness, 5(c) life and health insurance)]() `eu-ai-act-annex3-credit` · by European Parliament and Council of the European Union --- AI Atlas revision 122 (2026-10-30) · HTML: https://aiatlasgraph.com/t/creditscoring · index: https://aiatlasgraph.com/llms.txt · everything: https://aiatlasgraph.com/llms-full.txt · updated 2026-10-30