Modele LGD i EAD, które z PD dają oczekiwaną stratę (EL = PD×LGD×EAD) dla kapitału regulacyjnego i rezerw IFRS 9 / CECL.
LGD and EAD models that combine with PD into expected loss (EL = PD×LGD×EAD) for regulatory capital and IFRS 9 / CECL reserves.
Szacowanie, ile pieniędzy bank faktycznie straci, jeśli klient przestanie spłacać, a nie tylko czy przestanie.
Estimating how much money the bank actually loses if a customer stops paying, not just whether they will.
Dwa niespłacone kredyty mogą kosztować zupełnie inaczej, a bank musi z góry odłożyć rezerwy na przyszłe straty.
Two defaulted loans can cost very different amounts, and the bank must set aside reserves for future losses in advance.
Rozkłada ryzyko na trzy pytania: czy klient przestanie płacić, ile będzie wtedy winien i jaką część uda się odzyskać.
Splits risk into three questions: will the customer stop paying, how much will they owe then, and what share can be recovered.
Przy kredycie hipotecznym bank odzyskuje dużą część długu ze sprzedaży mieszkania, a przy karcie kredytowej często niewiele; rezerwy są przez to różne.
With a mortgage the bank recovers much of the debt by selling the flat, with a credit card often little; so reserves differ.